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張家港農商銀行 首單人民幣利率互換交易業務落地
近日，張家港農商銀行與蘇州農商銀行完成首單利率互換業務，名義本金面額5000萬元，期限1年，浮動利率基準為7天回購定盤利率（FR007），清算方式為上海清算所集中清算。該單業務的成功落地，為未來該行衍生品業務的全面開展創造了良好開局。
開展人民幣利率互換業務有助于推動商業銀行資產負債管理精細化，可在流動性緊張到來前，為銀行提前布局并鎖定資金成本，同時，在利率上行周期中，還可為銀行對沖長期限資產的利率風險。
張家港農商銀行于2019年獲得銀行間利率互換交易資格，今年上半年順利完成利率互換相關管理制度的制定及系統建設，與部分機構完成NAFMII協議簽署，并與交通銀行簽署清算代理行協議。下一階段，該行將繼續拓展人民幣利率互換交易對手，借助該工具開展多策略交易，發展投資策略庫，努力提升新業務品種的參與度，持續推進交易銀行建設，推動衍生品業務健康穩健發展。
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